Model portfelji za ZSE
Gotove strategije ulaganja za Zagrebačku burzu.
Jasna pravila, mjesečni rebalans i povijesni test nakon troškova. Vidiš točno što držati, s kojim ponderom i što se promijenilo od prošlog mjeseca.
Dvije strategije su besplatne, bez kartice.
Kumulativni neto prinos · 2015. – 2026.
Strategije
Sve strategije trguju istim skupom do 30 najlikvidnijih dionica ZSE-a i rebalansiraju se mjesečno. Brojke su nakon troška od 0,5 % po strani.
Jednaki ponderi
Sve likvidne dionice u jednakim ponderima. Najjednostavniji način da se drži široko hrvatsko tržište.
- Godišnje
- +7,1 %
- Sharpe
- 0,59
- Najveći pad
- −49,8 %
Momentum 12–1
Gornja polovica likvidnih dionica prema prinosu u zadnjih 12 mjeseci, bez zadnjeg mjeseca.
- Godišnje
- +12,3 %
- Sharpe
- 0,90
- Najveći pad
- −34,0 %
ZSE Multifaktor
Kombinira 127 signala iz financijskih izvještaja i trgovanja u jedan rang.
- Godišnje
- +9,2 %
- Sharpe
- 0,72
- Najveći pad
- −39,9 %
Ridge
Regularizirana linearna regresija prognozira relativne prinose iz 127 signala.
- Godišnje
- +13,1 %
- Sharpe
- 0,99
- Najveći pad
- −41,1 %
Elastic Net
Linearni model koji sam odabire manji broj korisnih signala među 127 kandidata.
- Godišnje
- +14,3 %
- Sharpe
- 0,96
- Najveći pad
- −30,1 %
XGBoost
Model stabala odlučivanja koji hvata nelinearne odnose među signalima.
- Godišnje
- +8,6 %
- Sharpe
- 0,67
- Najveći pad
- −41,5 %
Kako radi
- Odaberi strategijuUsporedi prinos, padove i pravila. Kreni s besplatnima.
- Preuzmi ciljni portfeljSastav i ponderi nakon zadnjeg rebalansa, uz kalkulator za tvoj iznos.
- Rebalansiraj jednom mjesečnoPopis promjena pokazuje što kupiti i što prodati.
Sve na jednom mjestu
Strategije, dionice i podaci u istom sučelju.
Ciljne pozicije i ponderi
Za svaku strategiju vidiš točan sastav portfelja nakon zadnjeg rebalansa: koju dionicu držati i s kojim udjelom.
Kalkulator naloga
Upiši iznos koji ulažeš i dobij broj dionica po poziciji prema zadnjoj cijeni, s ostatkom gotovine.
Povijest rebalansa i transakcija
Svih 140 mjesečnih rebalansa od 2015.: što je ušlo, što je izašlo i po kojoj cijeni u simulaciji.
Usporedba s CROBEX-om
Kumulativni prinos, padovi, godišnji i mjesečni rezultati, alfa i beta. Sve nakon troškova trgovanja.
Pregled dionica
Filtriraj likvidne dionice ZSE-a po prometu, momentumu, vrednovanju, riziku i dividendnom prinosu.
Faktori i alternativni podaci
Rang-lista 120+ faktora na hrvatskim podacima, objave izdavatelja, dividende i cijene nekretnina.
Cjenik
Kreni besplatno. Pro otključava sve strategije i podatke.
Besplatno
0 €
Bez kartice i bez roka.
- Jednaki ponderi i Momentum 12–1 u cijelosti
- Javni rezultati svih strategija
- Pregled dionica i dividende
- Zadnje objave izdavatelja
- Indeks cijena nekretnina
Pro
50,00 € / mjesečno
Bez ugovorne obveze.
- Pozicije, ponderi i rebalansi svih 6 strategija
- Kalkulator naloga i izvoz u CSV
- Povijest transakcija svake strategije
- Napredni pregled dionica: vrednovanje, rizik, dividendni prinos
- Rang-lista 122 faktora
- Arhiva objava i detaljni podaci o nekretninama
Česta pitanja
Jesu li ovo stvarni ostvareni prinosi?
Ne. Rezultati su povijesni testovi (backtest) od 2. siječnja 2015. do 31. kolovoza 2026. na službenim dnevnim podacima ZSE-a. Test uključuje trošak od 0,5 % po strani, ograničenje likvidnosti, delistiranja i korporativne akcije, ali to nije isto što i stvarno trgovanje.
Koliko često moram trgovati?
Jednom mjesečno. Signal nastaje zadnji trgovinski dan u mjesecu, a simulacija naloge izvršava kroz idućih pet trgovinskih dana.
Što dobivam besplatno?
Dvije osnovne strategije (Jednaki ponderi i Momentum 12–1) s punim sastavom i poviješću rebalansa, pregled dionica, dividende, zadnje objave izdavatelja i javne rezultate svih strategija.
Što dodaje Pro?
Ciljne pozicije, pondere, rebalanse i transakcije svih strategija, kalkulator naloga za njih, napredne stupce u pregledu dionica, rang-listu faktora, cijelu arhivu objava i detaljne podatke o nekretninama.
Je li ovo investicijski savjet?
Nije. Objavljujemo istraživanje i model portfelje jednake za sve korisnike. Ne uzimamo u obzir tvoje financijske okolnosti. Odluku o ulaganju donosiš sam.
Koliki mi je kapital potreban?
Strategije drže 5 do 15 dionica. Neke dionice na ZSE-u imaju visoku cijenu po komadu, pa kalkulator naloga pokazuje koliko odstupaš od ciljnih pondera za iznos koji upišeš.